PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SIXR с ^SIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SIXR и ^SIXY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и ^SIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
230.17%
927.02%
^SIXR
^SIXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SIXR:

1.10

^SIXY:

1.57

Коэф-т Сортино

^SIXR:

1.61

^SIXY:

2.14

Коэф-т Омега

^SIXR:

1.19

^SIXY:

1.28

Коэф-т Кальмара

^SIXR:

0.86

^SIXY:

1.47

Коэф-т Мартина

^SIXR:

5.58

^SIXY:

7.75

Индекс Язвы

^SIXR:

1.93%

^SIXY:

3.73%

Дневная вол-ть

^SIXR:

9.84%

^SIXY:

18.28%

Макс. просадка

^SIXR:

-24.93%

^SIXY:

-40.25%

Текущая просадка

^SIXR:

-5.42%

^SIXY:

-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXR показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у ^SIXY с доходностью 27.77%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям ^SIXY по среднегодовой доходности: 4.94% против 12.29% соответственно.


^SIXR

С начала года

10.34%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

2.80%

1 год

12.32%

5 лет

4.77%

10 лет

4.94%

^SIXY

С начала года

27.77%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

25.35%

1 год

26.38%

5 лет

12.86%

10 лет

12.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SIXR c ^SIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.961.57
Коэффициент Сортино ^SIXR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.442.14
Коэффициент Омега ^SIXR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.171.28
Коэффициент Кальмара ^SIXR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.821.47
Коэффициент Мартина ^SIXR, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.627.75
^SIXR
^SIXY

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ^SIXY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и ^SIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.96
1.57
^SIXR
^SIXY

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и ^SIXY

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки ^SIXY в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и ^SIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.42%
-4.45%
^SIXR
^SIXY

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и ^SIXY

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) составляет 2.78%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что ^SIXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.78%
6.24%
^SIXR
^SIXY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab