PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SIXR с ^SIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SIXR и ^SIXY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^SIXR с ^SIXY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SIXR или ^SIXY.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и ^SIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SIXR:

0.67

^SIXY:

0.86

Коэф-т Сортино

^SIXR:

0.96

^SIXY:

1.28

Коэф-т Омега

^SIXR:

1.12

^SIXY:

1.16

Коэф-т Кальмара

^SIXR:

0.92

^SIXY:

0.77

Коэф-т Мартина

^SIXR:

2.30

^SIXY:

2.18

Индекс Язвы

^SIXR:

3.60%

^SIXY:

9.25%

Дневная вол-ть

^SIXR:

13.30%

^SIXY:

25.49%

Макс. просадка

^SIXR:

-24.93%

^SIXY:

-40.25%

Текущая просадка

^SIXR:

-1.56%

^SIXY:

-10.53%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXR показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у ^SIXY с доходностью -4.64%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям ^SIXY по среднегодовой доходности: 5.53% против 10.88% соответственно.

^SIXR

С начала года

4.93%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

-0.40%

1 год

7.19%

3 года

3.73%

5 лет

7.02%

10 лет

5.53%

^SIXY

С начала года

-4.64%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

-3.62%

1 год

21.81%

3 года

11.50%

5 лет

11.50%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector Index

Consumer Discretionary Select Sector Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SIXR и ^SIXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
^SIXY
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SIXR c ^SIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SIXY равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и ^SIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и ^SIXY

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки ^SIXY в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и ^SIXY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и ^SIXY

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) составляет 3.65%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что ^SIXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...